Visual Studio Code é uma ótima ferramenta para desenvolvimento, ela traz facilidade por padrões para lhe auxiliar no desenvolvimento de aplicações.

O bacana dessa ferramenta é quem em sua area de plugin há varias extensões para lhe ajudar o máximo possível. 

Hoje irei falar da Simple FTP você pode encontrar ela no marketplace do visual studio clicando aqui 
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=humy2833.ftp-simple

A instalação é muito simples, clicando em install, ela irá instalar no programa e pedir para reiniciar.

Para usar a ferramenta é tão simples quanto. 

Precione a tecla f1 escreva ftp-simple
Localize o arquivo de configuração,

Nesse momento você irá informar as configurações do seu FTP

[
	{
		"name": "Nome",
		"host": "ftp.seuftp.com.br",
		"port": 21,
		"type": "ftp",
		"username": "usuario",
		"password": "senha",
		"path": "/",
		"autosave": true,
		"confirm": true
	}
]

Lembrando que você pode definir mais de uma aplicação separando por uma virgula.

[
	{
		"name": "Site 1",
		"host": "ftp.seuftp.com.br",
		"port": 21,
		"type": "ftp",
		"username": "usuario",
		"password": "senha",
		"path": "/",
		"autosave": true,
		"confirm": true
	},     {
		"name": "Site 2",
		"host": "ftp.seuftp.com.br",
		"port": 21,
		"type": "ftp",
		"username": "usuario",
		"password": "senha",
		"path": "/",
		"autosave": true,
		"confirm": true
	}]

Salvando suas configurações precione novamente F1 e localize Remote Directory open to Workspace 

Selecione a pasta que deseja abrir e espere que o programa faça o download para uma pasta temp.